Seguindo as normas, é preciso
- documento de identificação (que pode ser certidão de nascimento, carteira de identidade, carteirinha de profissional, tipo da OAB, CRM..., visto de permanência no Brasil para estrangeiros ou alguns outros documentos que não lembro agora);
- título de eleitor, caso você seja maior de 18 anos
Além disso, é importante levar um comprovante de residência, para que o seu cadastro fique bem completo.
Você pode fazer a inscrição para o CPF em qualquer agência da Caixa Econômica, dos Correios ou do Banco do Brasil e custa R$ 5,50.